시장 체제 대시보드
2단계 시장 리스크 관리 시스템 -- 하락장 조기탐지 + 섹터 로테이션 감지
데이터 로딩 중...
LV1
주의
CAUTION3일째 유지 중(이전: 안전)
기준일: 2026-03-06
안전
주의
경계
위험
극도위험
종합 위험 점수/100
28
하락장 조기탐지 지표
10개 지표 기반 시장 건전성 모니터링
VKOSPI
코스피 변동성 지수
18.70
경고: 20위험: 30
신용 스프레드
회사채-국고채 금리차
1.42%p
경고: 1.5위험: 2.5
외국인 순매수
20일 누적 순매수
-4,200억억
경고: -3000위험: -8000
등락 비율
상승 종목 / 전체 종목
0.42
경고: 0.4위험: 0.25
신고가-신저가
52주 신고가 - 신저가 종목 수
-15개
경고: -10위험: -50
신용잔고 비율
시장 전체 신용잔고 / 시가총액
2.10%
경고: 2.5위험: 3.5
Put/Call 비율
풋옵션 거래량 / 콜옵션 거래량
1.15
경고: 1.2위험: 1.5
KOSPI 이격도
현재가 / 120일 이동평균
0.97
경고: 0.95위험: 0.9
섹터 참여도
상승 추세 섹터 비율
0.55
경고: 0.4위험: 0.2
국고채 10년물
장기 금리 수준
3.42%
경고: 3.8위험: 4.5
위험도 히스토리
최근 1년 종합 위험 점수 추이
안전
주의
경계
위험
극도위험
단계별 대응 전략
각 위험 단계에서의 권장 행동 가이드
포지션 가이드
신규 매수 속도 조절. 현금 비중 10-15% 확보 권장.
헤지 권장
풋옵션 소규모 헤지 고려.
재진입 조건
- VKOSPI 17 이하 복귀
- 외국인 순매수 전환 3일 연속
- 등락비율 0.5 이상 회복
하락장 조기탐지 시스템이란?
12개의 시장 건전성 지표를 종합하여 현재 시장의 하방 리스크를 0~4 단계로 평가합니다. 각 지표는 독립적으로 모니터링되며, 임계값을 초과하는 지표가 늘어날수록 전체 위험 단계가 상승합니다.
- Lv.0 안전: 대부분 지표가 정상 범위 내
- Lv.1 주의: 일부 지표 경고 진입. 현금 비중 확보 시작
- Lv.2 경계: 다수 지표 경고. 신규 매수 중단 권장
- Lv.3 위험: 핵심 지표 위험 진입. 적극적 방어 필요
- Lv.4 극도위험: 시장 전반 위기 신호. 전면 방어 모드